Gurre Slot blev ombygget af Valdemar Atterdag omkring 1360. Det bestod af et centraltårn omgivet af en ringmur med yderlige 4 tårne. Det oprindelige slot er muligvis grundlagt af Erik Menved omkring år 1300. Valdemar Atterdag holdt meget af slottet, og det var her han døde 24. oktober 1375. Kongen udtalte selv: “Hvis Gud i Himlen vil lade mig have Vordingborg og Gurre, så vil jeg lade ham have Himlen.” Det blev af mange opfattet som gudsbespotteligt og gav næring til sagnet om, at som straf måtte kongen efter sin død jage hvileløst over Sjælland mellem de to slotte.
I 1816 skrev B.S. Ingemann “På Sjølunds fagre sletter”, hvor sidste vers lyder:
“I muld for længe siden
kong Valdemar er lagt,
men sælsomt gennem tiden
går sagnet om hans jagt.
Tit korser arme bonde
sig end på natlig sti,
hvor jægere og hunde
ham suse vildt forbi.“